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Informacion del proyecto

Generación y análisis de escenarios para la gestión de riesgos

M. Ventosa Á. Baíllo J. Cabero S. Cerisola T. Gómez

Enero 2004 - Diciembre 2004

Financiado por Iberdrola


Las transacciones de compra y venta en el mercado diario de energía eléctrica constituyen una de las actividades esenciales de las empresas eléctricas en el entorno competitivo español. Sin embargo, existe un número creciente de operaciones que se acuerdan fuera del actual mercado organizado.
El objetivo de este proyecto consiste en diseñar una aplicación informática que permita a los expertos de IBERDROLA en trading valorar operaciones en los mercados de futuros y a plazo sobre compra de gas y venta de electricidad. El alcance temporal de los estudios que la aplicación informática que se pretende desarrollar es el medio plazo, es decir, entre 1 y 3 años.
En una primera fase del proyecto, la aplicación de valoración y gestión del riesgo de las operaciones de IBERDROLA tendrá un carácter puramente financiero. Así, en esta fase del desarrollo se considerarán independientes el problema de la gestión de la cartera de contratos de IBERDROLA del problema de explotación óptima de sus medios de producción. De esta forma, la herramienta pretende valorar que impacto tienen las operaciones de compraventa de gas y electricidad en el riesgo y en la cuenta de resultados partiendo de unos resultados de explotación dados. Así mismo, la herramienta proporcionará consignas óptimas -en el sentido de máximo margen o mínimo coste- y robustas -en el sentido de mínimo riesgo o al menos un nivel de riesgo aceptable y controlado- sobre la posición adecuada de IBERDROLA en los distintos mercados a plazo y de futuros.
En una segunda fase se afrontará el desarrollo de una aplicación capaz de optimizar simultáneamente la explotación de los medios de producción y la posición en los mercados de futuros de gas y electricidad de IBERDROLA.
Por otro lado, y en paralelo con estos trabajos, se desarrollarán herramientas y aplicaciones informáticas de apoyo al estudio y a la toma de decisiones en las operaciones de trading en los diferentes mercados europeos en los que opera IBERDROLA.
Este proyecto surge a partir de las diversas colaboraciones anteriores entre IBERDROLA y el IIT. En consecuencia, se pretende aprovechar todos aquellos desarrollos realizados en los ámbitos de la microeconomía, del proceso de formación de las ofertas y de la planificación de la operación de los medios de producción. La experiencia adquirida hasta el momento por el IIT e IBERDROLA permite afrontar los objetivos marcados en la presente colaboración.


    Líneas de investigación:
  • *Programación de la Operación a Corto Plazo, Elaboración de Ofertas y Análisis de Reservas de Operación
  • *Planificación táctica a medio plazo

RIESGOIBD04

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