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Informacion del proyecto

Análisis de riesgo de precio en el mercado eléctrico español

C. Batlle A. Martín C. Vázquez M. Vázquez

Febrero 2003 - Febrero 2004

Financiado por Unión Fenosa


La colaboración tiene como objetivo fundamental implantar y adaptar la metodología y el modelo MARAPE desarrollado en la tesis doctoral «Modelo de análisis de riesgos asociados al negocio de producción eléctrica» a un agente generador de electricidad en el mercado mayorista español como Unión Fenosa.
Toda gestión de riesgos requiere una valoración adecuada de la cartera de activos. Las técnicas tradicionales plantean numerosas complicaciones debidas a la complejidad del modelado de los activos tanto físicos como financieros. Las técnicas de Monte Carlo se muestran como un enfoque interesante, si bien el análisis cuantitativo de sistemas eléctricos reales hace necesario el desarrollo de algoritmos específicos que permitan representar sus múltiples peculiaridades: operación de centrales hidráulicas, restricciones de centrales térmicas, perfil de la demanda y sobretodo el carácter oligopolista propio de este tipo de mercados.
El modelo supone una evolución de los modelos tradicionales de costes de explotación que permite su aplicación a mercados eléctricos competitivos conformados por un número reducido de agentes generadores.
La metodología permite a una agente generador como Unión Fenosa aprovechar de la mejor manera posible el conocimiento que su amplia experiencia en el negocio de generación le aporta sobre la operación del sistema y la evolución futura del mercado.


    Líneas de investigación:
  • *Diseño y regulación de mercados energéticos

MRP-UFG

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