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Informacion del artículo en conferencia

Valoración de contratos a plazo en mercados eléctricos. Aplicación al mercado ecuatoriano

K. Quizhpe, Á. Baíllo, M. Ventosa

Los mercados de energía eléctrica se caracterizan por la extremada volatilidad del precio spot. La incertidumbre asociada al precio es una fuente de riesgo tanto para los agentes vendedores (compañías de generación) como para los agentes compradores. Por este motivo, se hace necesario desarrollar herramientas y metodologías de análisis, valoración y gestión del riesgo asociado al negocio de generación. En este documento se propone, formula y desarrolla un procedimiento para la valoración de contratos mayoristas de electricidad a largo plazo con el objetivo de lograr un adecuado equilibrio entre riesgo y rentabilidad en el contexto de las empresas de generación que operan en el mercado eléctrico ecuatoriano.


Palabras clave: Gestión del riesgo, contratos a plazo, profit al risk

Conferencia ANDESCON2006 - Congreso del Área Andina IEEE 2006, Quito, Pichincha (Ecuador). 08-10 Noviembre 2006

Fecha de publicación: noviembre 2006.



Cita:
K. Quizhpe, Á. Baíllo, M. Ventosa, Valoración de contratos a plazo en mercados eléctricos. Aplicación al mercado ecuatoriano, Conferencia ANDESCON2006 - Congreso del Área Andina IEEE 2006. Quito, Ecuador, 08-10 Noviembre 2006


    Líneas de investigación:

IIT-06-007A

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